Risque de crédit

Définition du risque de crédit, risques de défaillance, liquidité, solvabilité, garanties et marché, ainsi que gestion bancaire et réglementation.

Définition de l’arbitrage du risque de crédit, une stratégie liée aux hedge funds, aux titres à forte solvabilité et à la couverture du risque.

Découvrez la définition financière du défaut de paiement : absence totale des paiements attendus et notions associées du risque de crédit.

Définition du taux de perte ou LGD : calcul de la perte de crédit après défaillance, écarts de calibrage et références réglementaires.

Découvrez la définition de la validation et son rôle dans le contrôle des systèmes de notation bancaire selon les exigences de Bâle II.

La titrisation synthétique transfère le risque de crédit via un dérivé, tandis que les créances restent au bilan de la banque. Définition et références.

Définition de la titrisation traditionnelle : tranches de risque, paiements liés aux prêts sous-jacents et rôle de la subordination.

Découvrez la définition du TED-Spread, son calcul à partir des taux LIBOR et des bons du Trésor américains, ainsi que son rôle dans la mesure du risque de…

Découvrez le Total Return Swap (TRS), un dérivé de crédit permettant d’échanger les revenus et la variation de valeur d’un actif contre des paiements liés à…

Définition du risque d’étalement en finance : variation de l’écart de taux entre obligations risquées et sans risque à solvabilité constante.

Définition de la tranche senior en titrisation : risques, rendement, investisseurs concernés et rôle des sous-tranches dans la gestion des liquidités.

Découvrez la définition du taux de défaut : la part des débiteurs en retard de remboursement ou de paiement des intérêts sur leurs prêts.

Définition de la pondération des risques en banque : attribution d’un pourcentage reflétant le risque de crédit des opérations du bilan et du hors-bilan.

Définition prudentielle des techniques d’atténuation des risques de crédit, garanties reconnues par les banques et cadre de Bâle II.

Définition de la transformation du risque bancaire : provisions, fonds propres, titrisation, crédits consortiaux et dérivés de crédit.

Découvrez la définition de l’arbitrage réglementaire, ses mécanismes, ses risques pour la surveillance financière et le rôle du shadow banking.

Définition du rating : classement de la solvabilité des débiteurs, rôle des agences de notation et impact sur les taux d’intérêt du marché.

Définition de la Probability of Default (PoD), ou probabilité de défaillance, dans la gestion des risques et l'évaluation du crédit bancaire.

Découvrez le spread de crédit : l’écart de rendement entre une obligation d’entreprise et une obligation d’État de même durée et devise.

Définition du contrat de prêt à terme : engagement bancaire, montant et taux fixés à l’avance, risques de crédit et de taux d’intérêt.

Définition de la perte de crédit bancaire, montant final après liquidation, durée habituelle et liens avec le risque de crédit.

Définition du risque de contrepartie : défaillance d’une partie contractante, risques associés, solvabilité et références réglementaires de Bâle III.

Définition de l’événement de crédit selon l’ISDA : insolvabilité, défaut de paiement, restructuration et autres cas affectant le remboursement.

Découvrez pourquoi les banques appliquent des taux d’intérêt différents selon le risque et comment se forme l’écart des conditions de prêt.

Découvrez l’approche IRBA de Bâle II, ses variantes FIRB et AIRB, ainsi que son rôle dans le calcul des exigences de fonds propres bancaires.

Définition de la créance en droit et sur les marchés financiers : droit du créancier, prêt, obligation et risque de crédit.

Définition de dommage éventuel et perte éventuelle en finance, avec renvois vers l’exposition, le risque de crédit et la probabilité de défaut.

Définition des écarts de primes de credit default swap et de leur rôle dans l’évaluation du risque de crédit des obligations d’État.

Définition de la bonification : réputation financière, solvabilité et capacité d’un emprunteur à rembourser ses dettes de manière fiable.

Définition du risque de solvabilité : retard de paiement, insolvabilité, baisse de notation, effets sur les banques et coûts de refinancement.

Découvrez la définition du placement hors du marché : transfert d’un risque de crédit à un tiers garant et remplacement des garanties traditionnelles.

Définition de la corrélation des actifs et de son rôle dans la mesure du risque de crédit, notamment pour les entreprises d’un même secteur.

Définition du défaut de paiement sur les marchés financiers, critères bancaires, dettes en retard et notions associées au risque de crédit.

Définition du taux de défaut attendu : probabilité qu’un emprunteur ne puisse pas honorer ses dettes dans un délai d’un an.

Découvrez la définition de la perte par défaut, son calcul bancaire et le rôle des paiements, sûretés, garanties et cautionnements.

Définition de la probabilité de défaillance : risque qu’une entreprise ne puisse pas payer ses intérêts et son principal dans un délai donné.

Découvrez le principe de la cascade en titrisation : priorité des paiements, absorption des défauts et rôle des tranches senior, mezzanine et junior.

Définition de la perte inattendue en finance : produit de la probabilité de défaillance et du montant de la perte correspondante.

Définition des titres adossés à des actifs, leur rôle dans la titrisation, les risques associés et l’évolution de l’évaluation après la crise financière.

Découvrez la structure de titrisation, le rôle du SPV, les Credit Linked Notes, les tranches de risque et les risques de concentration.

Découvrez les obligations d’entreprises : fonctionnement, durée, rendement, risques, financement direct et accès des PME au marché des capitaux.

Définition du subprime lending : prêts accordés à des débiteurs peu solvables, titrisation des créances et risques associés pour les investisseurs.

Définition du risque juridique, ses causes contractuelles et réglementaires, ainsi que ses effets sur les risques de crédit et de liquidité.

Définition du pouvoir de fixation des prix : facteurs, avantages concurrentiels, conditions de crédit et effets sur la capacité bénéficiaire.

Définition des assureurs monolines, de la garantie d’obligations et de l’impact des dégradations de notation sur les obligations municipales.

Définition de Non-Investment Grade et Sub-Investment Grade : des placements spéculatifs présentant un risque de perte et de défaut élevé.

Définition de l’effet de co-assurance : pourquoi une fusion peut réduire le risque d’insolvabilité, et quelles limites sont opposées à ce principe.

Présentation des risques bancaires liés aux rachats d’entreprise par endettement : risque de crédit, coûts de préparation et risques de participation.

Définition de la facilité de trésorerie : ligne de crédit, rôle dans la titrisation et règles prudentielles applicables.

Définition de la qualité de crédit : solvabilité globale des emprunteurs d’une banque, généralement mesurée par les besoins de provisions.