Probabilité de défaillance (probability of default)

d’une manière générale, possibilité pour une entreprise de ne pas être en mesure de payer les intérêts et le principal dus sur ses dettes en cours dans un délai donné – en général douze mois. – Grandeur à déterminer dans le cadre de la notation interne selon Bâle II, qui renseigne sur la perte possible d’un crédit accordé. – Voir accélérateur, financier, défaillance, backtesting, indice Herfindahl-Hirschman, approche fondée sur les notations internes, calibration, risque de crédit, notation, étapes de notation, ratio de levier, profil de risque, dettes, non performantes, pouvoir discriminant, validation, valeur à risque, perte, inattendue, taux de perte, coefficient d’endettement, cyclique. – Voir le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank d’avril 2001, p. 24, de septembre 2003, p. 63 et suivantes (méthodologie), le bulletin mensuel de la BCE de mai 2001, p. 68, le bulletin mensuel de la BCE d’août 2002, p. 67, le rapport annuel 2003 de la BaFin, p. 37 et suivantes, le bulletin mensuel de la BCE de janvier 2005, p. 56 et suivantes, Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de mars 2005, p. 19 et s. (dépendance vis-à-vis du cycle économique), Bulletin mensuel de la BCE de novembre 2006, p. 43 (probabilité de défaillance pour les sociétés non financières en relation avec les écarts de rendement).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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