dérivés de crédit
Vue thématique de dérivés de crédit avec 8 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Définition des risques de transfert : dette souveraine, dérivés de crédit, risque de change, contrepartie, juridique et opérationnel.
Définition de la transformation du risque bancaire : provisions, fonds propres, titrisation, crédits consortiaux et dérivés de crédit.
Définition des actifs de référence dans les dérivés de crédit : types de créances regroupées en pools et liens avec la titrisation.
Définition d’une banque intermédiaire : établissement financier spécialisé dans les dérivés de crédit et les opérations de titrisation.
La titrisation synthétique transfère le risque de crédit via un dérivé, tandis que les créances restent au bilan de la banque. Définition et références.
Découvrez le Total Return Swap (TRS), un dérivé de crédit permettant d’échanger les revenus et la variation de valeur d’un actif contre des paiements liés à…
Définition de la couverture financière (hedging) : transfert des risques de crédit et de prix au moyen de contrats à terme et de dérivés.
Définition de la confirmation de règlement : déclaration juridiquement valable attestant l’exécution d’une transaction sur le marché financier.