Dérivé de crédit dans le cadre duquel l’investisseur s’engage à prendre en charge la défaillance de la première créance d’un portefeuille plus petit, généralement composé de cinq actifs de référence. En contrepartie, il reçoit de l’émetteur (preneur de protection ; floating rate payer) une prime calculée en conséquence. – Voir Dérivé de crédit, option.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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