Risque de solvabilité (reliability risk)

En général, le risque de retard de paiement, voire d’insolvabilité d’un débiteur. – Le risque que les titres du portefeuille se voient attribuer une note de solvabilité inférieure après l’achat (down rating, plutoed) et que cela entraîne des inconvénients directs ou indirects pour l’investisseur. – Dans le cas d’une banque en particulier, il est également possible que, dans le cadre d’une relation de crédit, l’emprunteur passe dans une classe de risque inférieure, sans que cette détérioration ne conduise inévitablement à une défaillance. La banque doit toutefois évaluer la créance sur le débiteur à une valeur inférieure, ce qui se répercute directement sur les fonds propres. – Pour une banque, renchérissement des moyens de refinancement en raison de la baisse de sa propre solvabilité. – Voir limite d’offre, risque de défaillance, exposition, downrating, affacturage, événement de crédit, qualité de crédit, risque de crédit, assurance-crédit, valeur liquidative à risque, gestion des risques, marge de sécurité, risque à terme, couverture. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de décembre 2003, p. 56 et suivantes, rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank d’avril 2004, p. 28.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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