Taux de défaut, attendu (expected default rate)

Si rien d’autre n’est défini, il s’agit de la probabilité qu’un emprunteur ne puisse pas honorer ses dettes auprès de sa banque dans un délai d’un an (within one year). Chaque banque est libre de prendre en compte une période plus courte – souvent quatre-vingt-dix jours – pour la comptabilisation. – Voir défaut, perte en cas de défaut, Bâle II, défaut, délinquant, événement de crédit, usurier, risque de crédit, client, mauvais payeur, gestion des liquidités, méthode d’évaluation du marché, notation, transparence des risques, profil de risque, taux de défaut, dettes, non performantes, prêt à risque, couverture, validation, valeur à risque, titrisation, procyclicité, défaut de paiement, cyclique. – Cf. bulletin mensuel de la BCE d’août 2002, p. 67.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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