Dans la banque, procédure consistant à attribuer à chaque opération du bilan et du hors-bilan une pondération en pourcentage reflétant le risque de crédit estimé. Les transactions présentant une certaine pondération de risque sont ensuite regroupées dans des groupes de risque. – Voir Chief Risk Officer, Due Diligence, fonction, étalement des conditions, procédure d’évaluation des points de crédit, cumul, risque de liquidité, exigences minimales en matière de gestion des risques, Risk Assessment System, proportionnalité, double, principe de rendement/risque, département des risques, contrôle des risques, gestion des risques, tampon de risque, effet de recul, événement générateur de pertes, scénarios, extraordinaires. – Cf. Bulletin mensuel de la BCE de mai 2001, p. 65 et suivantes, Bulletin mensuel de la BCE de janvier 2005, p. 57, rapport annuel 2005 de la BaFin, p. 121 (obligation d’une évaluation complète des risques, actualisée tous les ans, à partir du 1er janvier 2007), p. 123 (résultats de la classification des risques des banques de novembre 2005), rapport annuel 2010 de la BaFin, p. 165 (exigences accrues en matière de modèles de risques internes ; modèles de risques et marges de facteurs depuis 2000)) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin, rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 35 et suivantes (avec un accent particulier sur les risques de concentration).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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