Bei der Bank Verfahren, bei dem jedem bilanziellen und ausserbilanziellen Geschäft eine prozentuale Gewichtung zugeordnet wird, welche das geschätzte Kreditrisiko wiedergibt. Geschäfte mit einem bestimmten Risikogewicht werden dann in Risikogruppen zusammengefasst. – Siehe Chief Risk Officer, Due Diligence, Funktion, Konditionen-Spreizung, Kredit-Punktbewertungsverfahren, Kumul, Liquiditätsrisiko, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Risk Assessment System, Proportionalität, doppelte, Rendite-Risiko-Grundsatz, Risikoabteilung, Risikokontrolle, Risikomanagement, Risikopuffer, Rückschlag-Effekt, Verlustereignis, Szenarien, aussergewöhnliche. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Mai 2001, S. 65 ff., Monatsbericht der EZB vom Januar 2005, S. 57, Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 121 (Pflicht einer umfassenden, im Jahresturnus aktualisierten Risikobewertung ab 1. Januar 2007), S. 123 (Ergebnisse der Risikoklassifizierung der Banken vom November 2005), Jahresbericht 2010 der BaFin, S. 165 (höhere Anforderungen an interne Risikomodelle; Risikomodelle und Faktorspannen seit 2000)) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (mit besonderem Gewicht auf Konzentrationsrisiken).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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