écarts de primes de credit default swap) : Les écarts de rendement de titres nominalement identiques, généralement liés aux obligations d’État dans les rapports de la banque centrale. Les écarts de CDS sur les obligations d’État sont considérés, dans les comparaisons entre pays (y compris au sein de la zone euro), comme une mesure du risque de crédit lié à la détention du titre en question. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE de septembre 2005, p. 36 s. (avec aperçus), le Rapport annuel 2006 de la BaFin, p. 19 (évolution des primes de 2004 à 2006), – Voir le Rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 164 s. (contrôles de la BaFin), le Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2011, p. 44 s. (corrélation entre les écarts de rendement et les primes de CDS sur les emprunts d’État de la zone euro ; aperçu ; explications possibles), Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de novembre 2011, p. 45 (primes de swaps de défaut de crédit depuis 2007).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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