Bâle II

Définition du groupe de travail Bâle II, créé pour sa mise en œuvre avec des représentants de la surveillance bancaire, de la Bundesbank et du secteur bancaire.

Découvrez la définition de la validation et son rôle dans le contrôle des systèmes de notation bancaire selon les exigences de Bâle II.

Définition de l’événement de perte en risque opérationnel bancaire et présentation des catégories d’incidents selon Bâle II.

Définition de Transparency Group : comité lié à Bâle II chargé d’élaborer des directives détaillées sur les obligations de publication.

Définition des dépôts à terme, de leurs échéances et de leur rôle dans la gestion bancaire, Bâle II et les opérations de la BCE.

Définition du SREP : examen annuel des banques par les autorités de surveillance selon les risques, la gestion des risques et l’organisation interne.

Découvrez la définition du règlement allemand sur la solvabilité (SolvV), son lien avec Bâle II et ses exigences pour les banques.

Définition du shadow rating : une notation réalisée pour une entreprise par une agence, conservée confidentielle et destinée à un usage interne.

Découvrez l’ajustement du risque, la tarification des crédits selon la solvabilité et ses effets sur la redistribution entre entreprises.

Définition de la masse de couverture des risques : capital disponible d’une banque pour compenser d’éventuelles pertes, selon le contexte prudentiel.

Définition du capital-risque économique (ERC), son rôle dans la solvabilité d’une entreprise et les méthodes de calcul du capital nécessaire.

Définition prudentielle des techniques d’atténuation des risques de crédit, garanties reconnues par les banques et cadre de Bâle II.

Définition du profil de risque bancaire selon Bâle II : portefeuille, risques de crédit, répartition, prêts non performants, gestion et titrisation.

Définition de Risk Management Group (REG) dans le contexte de Bâle II : risques de taux d’intérêt, risque opérationnel et contrôle sur place.

Définition de la notation interne : autorisation d’utiliser des méthodes propres à la banque pour mesurer les risques selon le cadre de Bâle II.

Découvrez les étapes de la notation selon Bâle II : identification, mesure, calcul du risque et gestion du portefeuille de crédit.

Découvrez la Rating Service Unit (RSU), créée par des banques allemandes, ainsi que la stabilité des notations et ses principaux facteurs.

Définition du risque opérationnel et du risque spécifique à l'entreprise selon Bâle II : catégories, méthodes de mesure et exigences de fonds propres.

Définition du risque personnel selon Bâle II : pénurie de compétences, adaptation, départ et motivation dans les services financiers.

Définition des risques OCDE et présentation de leur traitement dans Bâle I et Bâle II, ainsi que du rôle et des missions de l’OCDE.

Découvrez les exigences minimales allemandes pour les opérations de crédit (MaK), leur base juridique, leur champ d’application et leur lien avec Bâle II.

Découvrez la définition du crédit intra-groupe, les prêts entre mère et filiale, leur traitement selon Bâle II et les risques associés.

Définition de l’expansion du crédit : évaluation des prêts par la banque centrale et distinction entre facteurs d’offre et de demande.

Définition du portefeuille de crédits : ensemble des prêts bancaires répartis selon les groupes de clients conformément à Bâle II.

Découvrez la définition de la planification des fonds propres, les exigences prudentielles bancaires et la planification pluriannuelle selon Bâle II.

Définition du complément de capital imposé par la surveillance bancaire selon Bâle II et Solvabilité II pour couvrir les risques potentiels.

Définition des PME selon Bâle II et la recommandation européenne 2003/361/CE : seuils d’effectifs, chiffre d’affaires et bilan.

Découvrez le risque de concentration bancaire, son lien avec Bâle II, ses méthodes de réduction et les contournements des règles prudentielles.

Découvrez l’approche IRBA de Bâle II, ses variantes FIRB et AIRB, ainsi que son rôle dans le calcul des exigences de fonds propres bancaires.

Définition de l’approche IRB utilisée dans le cadre de Bâle II pour mesurer les risques de crédit, avec références réglementaires et bibliographiques.

Définition des risques informatiques internes et externes, de leur impact bancaire et des obligations de sécurité prévues en Allemagne.

Définition du Joint Securitisation Group dans le contexte de Bâle II : comité chargé des questions liées à la titrisation des créances.

Définition du calibrage en gestion du risque de crédit : probabilités de défaillance, classes de notation, Bâle II et autres facteurs de risque.

Définition du crédit interbancaire, traitement des crédits intra-groupe selon Bâle II et exigences de couverture en capital applicables.

Définition de la Good Governance dans les banques : gestion responsable, contrôle prudentiel, limitation des risques et prévention des crises financières.

Définition de la granularité des crédits : mesure de dispersion des créances selon leur montant et effet sur le risque et le capital bancaire.

Découvrez la définition de la Great Moderation et les facteurs associés à la baisse de la volatilité des marchés financiers depuis environ 2000.

Définition de German Finish : adaptation ciblée de Bâle II au droit allemand, avec renvoi à Swiss Finish, Dutch Finish et au rapport de la Bundesbank.

Définition de l’ICAAP dans le cadre de Bâle II : évaluation des besoins en fonds propres liés à tous les types de risques.

Découvrez la définition du Common Framework, un ensemble de règles prudentielles pour les assurances comparable aux dispositions de Bâle II.

Découvrez le Common Reporting (COREP), dispositif européen harmonisant les déclarations prudentielles des banques selon les exigences de Bâle II.

Découvrez le ratio de Cook dans le cadre de Bâle II : définition, exigence minimale de fonds propres et rapport entre fonds propres et actifs pondérés.

Définition du credit crunch : entreprises ou secteurs privés de crédit bancaire, notamment dans le contexte de Bâle II et des PME.

Définition du revenu brut selon Bâle II : résultat des opérations d’intérêt, commissions, opérations financières et autres produits ordinaires.

Découvrez le rôle du Capital Group, groupe de travail du Comité de Bâle chargé du champ d’application restreint de Bâle II.

Définition de la classe de solvabilité, son rôle dans la notation du crédit, Bâle II, la probabilité de défaut et les écarts de taux.

Découvrez le rôle de la Banque des règlements internationaux, son statut juridique, son siège à Bâle et son action dans la surveillance bancaire.

Découvrez la signification financière de « Bâle », parfois employé comme abréviation pour Bâle-I, Bâle-II ou Bâle-III, avec une note de prononciation.

Définition de l’approche de base selon Bâle II : seules les probabilités de défaillance sont estimées, les autres paramètres étant prescrits.

Découvrez la définition du benchmark, son rôle dans l’évaluation des portefeuilles et des fonds, ainsi que ses liens avec Bâle II et le risque.