Bâle II

Définition des risques OCDE et présentation de leur traitement dans Bâle I et Bâle II, ainsi que du rôle et des missions de l’OCDE.

Découvrez les exigences minimales allemandes pour les opérations de crédit (MaK), leur base juridique, leur champ d’application et leur lien avec Bâle II.

Découvrez la définition du crédit intra-groupe, les prêts entre mère et filiale, leur traitement selon Bâle II et les risques associés.

Définition de l’expansion du crédit : évaluation des prêts par la banque centrale et distinction entre facteurs d’offre et de demande.

Définition du portefeuille de crédits : ensemble des prêts bancaires répartis selon les groupes de clients conformément à Bâle II.

Définition du complément de capital imposé par la surveillance bancaire selon Bâle II et Solvabilité II pour couvrir les risques potentiels.

Définition des PME selon Bâle II et la recommandation européenne 2003/361/CE : seuils d’effectifs, chiffre d’affaires et bilan.

Découvrez le risque de concentration bancaire, son lien avec Bâle II, ses méthodes de réduction et les contournements des règles prudentielles.

Découvrez la définition de la planification des fonds propres, les exigences prudentielles bancaires et la planification pluriannuelle selon Bâle II.

Définition du crédit interbancaire, traitement des crédits intra-groupe selon Bâle II et exigences de couverture en capital applicables.

Découvrez l’approche IRBA de Bâle II, ses variantes FIRB et AIRB, ainsi que son rôle dans le calcul des exigences de fonds propres bancaires.

Définition de l’approche IRB utilisée dans le cadre de Bâle II pour mesurer les risques de crédit, avec références réglementaires et bibliographiques.

Définition des risques informatiques internes et externes, de leur impact bancaire et des obligations de sécurité prévues en Allemagne.

Définition du Joint Securitisation Group dans le contexte de Bâle II : comité chargé des questions liées à la titrisation des créances.

Définition du calibrage en gestion du risque de crédit : probabilités de défaillance, classes de notation, Bâle II et autres facteurs de risque.

Définition de l’ICAAP dans le cadre de Bâle II : évaluation des besoins en fonds propres liés à tous les types de risques.

Découvrez le ratio de fonds propres de base, les exigences de Bâle II et III, les seuils prudentiels et leur rôle dans la stabilité bancaire.

Définition du besoin en capital économique, couvrant les risques et les exigences prudentielles applicables aux établissements financiers.

Définition de l’ICAAP : procédures internes permettant aux établissements de vérifier que leurs fonds propres couvrent en permanence les risques importants.

Définition de la directive européenne sur l’adéquation des fonds propres (CRD), sa mise en œuvre nationale et ses liens avec Bâle II et III.

Définition du choc des taux d’intérêt de Bâle II : calcul des effets en espèces, perte défavorable et coefficient prudentiel de risque de taux.