Calibrage (calibrate = standardiser en déterminant l’écart par rapport à un standard afin de déterminer les facteurs de correction appropriés)

L’ajustement des pondérations de risque aux risques de crédit respectifs ; plus précisément, l’attribution de probabilités de défaillance aux différentes classes de notation. – Un système de notation est considéré comme bien calibré lorsque les probabilités de défaillance appliquées ne s’écartent pas du tout ou seulement de manière insignifiante du taux de défaillance (default rate) qui se produit. Dans le cadre de Bâle II, le calibrage est prescrit ou recommandé sur le plan méthodologique. – Au sens large, le calibrage comprend également la planification d’autres facteurs de risque, tels que le taux de perte et le montant du crédit au moment de la défaillance. – Voir probabilité de défaillance, notation, pouvoir discriminant, validation. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank d’avril 2001, p. 29 et s., le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2003, p. 64 et s., le rapport annuel 2003 de la BaFin, p. 37, le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2004, p. 80 et s. (p. 93 : aperçu des exigences minimales selon Bâle II), le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 35 et s. (présentation large et synthétique avec aperçus).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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