les étapes de la notation (rating steps)

Suite à Bâle II, quatre mesures individuelles de la banque sont mentionnées au cours de la notation, à savoir identification : le classement du client dans une classe de notation, mesure : une probabilité de défaillance est attribuée à chaque classe de notation, calcul : la probabilité de défaillance doit être calculée à un taux d’intérêt adapté au risque (risk adjusted pricing), les valeurs obtenues constituent finalement la base de la gestion du portefeuille de crédit ou de la gestion du portefeuille. – Voir la directive sur l’adéquation des fonds propres, l’approche mark-to-model, le risque, l’opérationnel – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de janvier 2009, p. 65 (méthodologie des modèles de notation).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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