autorisation donnée par une autorité de surveillance d’utiliser des méthodes de mesure des risques propres à la banque. Selon Bâle II, de telles méthodes peuvent être reconnues. – Autre nom pour le shadow rating. – Voir profil de la clientèle bancaire, gestion des débiteurs, downrating, enforcement, approche mark-to-model, exigences minimales en matière de gestion des risques, Models Task Force, rating, externe, gestion des risques. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank d’avril 2001, p. 23 et suivantes, rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2003, p. 61 et suivantes, en particulier l’aperçu p. 27 (méthodes), le bulletin mensuel de la BCE de mai 2001, p. 66 et p. 77, le rapport annuel 2003 du BaFin, p. 38 et suivantes (résultats de l’enquête), le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2004, p. 78 et suivantes (bonne explication de l’approche IRB ; p. 79 : aperçu des classes de notation concernées), rapport annuel 2004 de la BaFin, p. 97 et suivantes (où l’on trouve également une évaluation de certaines procédures et les résultats d’une enquête) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de janvier 2009, p. 65 (méthodologie des modèles de notation).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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