Risque de concentration (lump risk)

La concentration des prêts d’une banque sur quelques emprunteurs individuels ou liés entre eux. Selon Bâle II, un calcul de risque particulier est nécessaire dans de tels cas (for there is a precise link between portfolio lumpiness and risk). Les risques de concentration peuvent être réduits grâce à des produits dérivés de crédit. – Souvent, les règles visant à éviter les risques de concentration ont été contournées par la création de plusieurs sociétés de rachat et la répartition formelle des prêts, ce qui a été sévèrement critiqué par les autorités de surveillance. – Voir granularité, groupe de clients liés, compte clé, risque de concentration, dérivé de crédit, cumul, effet sous-marin. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank d’avril 2001, p. 26, le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 35 et suivantes (présentation détaillée, digne d’un manuel ; tableaux synoptiques).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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