Dans une relation de crédit, risque que des circonstances de marché particulières fassent varier l’écart de taux entre une obligation à risque et une obligation sans risque, tout en conservant la même solvabilité. – Voir Risque de crédit, Credit Default Swap, Gestion des risques. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE de novembre 2006, p. 43 (relation entre les spreads de crédit et la volatilité implicite des cours des actions ; aperçu).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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