In einer Kreditbeziehung die Gefahr, dass sich durch besondere Marktumstände die Zinsdifferenz aus einer risikobehafteten und einer risikolosen Anleihe bei gleichbleibender Bonität verändern kann. – Siehe Kreditrisiko, Credit Default Swap, Risikomanagement. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom November 2006, S. 43 (Beziehung zwischen Kreditspreads und impliziter Aktienkursvolatilität; Übersicht).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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