Risque de crédit

Définition du risque de crédit, risques de défaillance, liquidité, solvabilité, garanties et marché, ainsi que gestion bancaire et réglementation.

Définition de l’arbitrage du risque de crédit, une stratégie liée aux hedge funds, aux titres à forte solvabilité et à la couverture du risque.

Définition de la tranche senior en titrisation : risques, rendement, investisseurs concernés et rôle des sous-tranches dans la gestion des liquidités.

Découvrez la définition du taux de défaut : la part des débiteurs en retard de remboursement ou de paiement des intérêts sur leurs prêts.

Définition de la pondération des risques en banque : attribution d’un pourcentage reflétant le risque de crédit des opérations du bilan et du hors-bilan.

Définition prudentielle des techniques d’atténuation des risques de crédit, garanties reconnues par les banques et cadre de Bâle II.

Définition de la transformation du risque bancaire : provisions, fonds propres, titrisation, crédits consortiaux et dérivés de crédit.

Définition du rating : classement de la solvabilité des débiteurs, rôle des agences de notation et impact sur les taux d’intérêt du marché.

Découvrez la définition de l’arbitrage réglementaire, ses mécanismes, ses risques pour la surveillance financière et le rôle du shadow banking.

Définition de la Probability of Default (PoD), ou probabilité de défaillance, dans la gestion des risques et l'évaluation du crédit bancaire.

Définition de la perte de crédit bancaire, montant final après liquidation, durée habituelle et liens avec le risque de crédit.

Définition du risque de contrepartie : défaillance d’une partie contractante, risques associés, solvabilité et références réglementaires de Bâle III.

Définition de l’événement de crédit selon l’ISDA : insolvabilité, défaut de paiement, restructuration et autres cas affectant le remboursement.

Découvrez le spread de crédit : l’écart de rendement entre une obligation d’entreprise et une obligation d’État de même durée et devise.

Définition du contrat de prêt à terme : engagement bancaire, montant et taux fixés à l’avance, risques de crédit et de taux d’intérêt.

Découvrez pourquoi les banques appliquent des taux d’intérêt différents selon le risque et comment se forme l’écart des conditions de prêt.

Découvrez l’approche IRBA de Bâle II, ses variantes FIRB et AIRB, ainsi que son rôle dans le calcul des exigences de fonds propres bancaires.

Définition du risque juridique, ses causes contractuelles et réglementaires, ainsi que ses effets sur les risques de crédit et de liquidité.

Définition du pouvoir de fixation des prix : facteurs, avantages concurrentiels, conditions de crédit et effets sur la capacité bénéficiaire.

Définition des assureurs monolines, de la garantie d’obligations et de l’impact des dégradations de notation sur les obligations municipales.

Définition de Non-Investment Grade et Sub-Investment Grade : des placements spéculatifs présentant un risque de perte et de défaut élevé.

Définition de l’effet de co-assurance : pourquoi une fusion peut réduire le risque d’insolvabilité, et quelles limites sont opposées à ce principe.

Présentation des risques bancaires liés aux rachats d’entreprise par endettement : risque de crédit, coûts de préparation et risques de participation.

Définition de la facilité de trésorerie : ligne de crédit, rôle dans la titrisation et règles prudentielles applicables.

Découvrez la titrisation de crédits, ses formes véritable et synthétique, le transfert du risque de crédit et les enjeux de surveillance.

Définition du crédit sans recours : garantie limitée à l’actif financé, absence de responsabilité personnelle et risques pour les prêteurs.

Définition du swap sur défaillance de crédit (CDS), de son fonctionnement, des primes et des risques observés après la crise des subprimes.

Définition des pertes de crédit : prêts non remboursés, couverture des risques par titrisation et dérivés, et surveillance par les banques centrales.

Découvrez la diversification du crédit, ses objectifs, les risques individuels concernés et le rôle des produits dérivés de crédit.

Définition de la qualité de crédit : solvabilité globale des emprunteurs d’une banque, généralement mesurée par les besoins de provisions.

Définition de l’approche IRB utilisée dans le cadre de Bâle II pour mesurer les risques de crédit, avec références réglementaires et bibliographiques.