Gestion des risques

Définition de la gestion des risques bancaires : évaluation, surveillance et couverture des risques selon les exigences réglementaires.

Découvrez la distribution stable, un modèle des mathématiques financières visant à réduire les pertes d’un portefeuille, malgré les risques imprévisibles.

Découvrez la définition de la Value-at-Risk, son calcul, l’horizon de risque, le niveau de confiance et ses applications en gestion des risques.

Définition de Solvabilité II, directive européenne harmonisant la réglementation des assurances et renforçant les exigences de capital et de gestion des…

Définition du spéculateur, de son rôle sur les marchés et de sa contribution à la prise en charge des risques et à la formation des prix.

Définition des fluctuations de basse fréquence dans les statistiques monétaires de la BCE et leur rôle dans l’analyse de M3 et la prévision de l’inflation.

Découvrez la définition d’une opération de couverture en finance : une transaction destinée à atténuer ou éviter une perte éventuelle.

Définition du test de simulation en finance : reproduction d’un système en modèle réduit pour détecter ses faiblesses et réaliser des tests de stress.

Définition du profil de risque bancaire selon Bâle II : portefeuille, risques de crédit, répartition, prêts non performants, gestion et titrisation.

Définition de la transparence des risques : détection des risques apparents et cachés, gestion des risques et exigences de surveillance financière.

Définition de la règle générale de la prise de risque : l’acquéreur doit maîtriser les risques et supporter les pertes aussi bien que le cédant.

Définition de la surveillance structurée des risques appliquée aux fonds d’investissement comportant des instruments dérivés, selon la DerivateV.

Définition du risque stratégique en finance : inadéquation aux évolutions du marché et atteinte à la réputation d’une entreprise ou d’une banque.

Définition de la proportionnalité et de la double proportionnalité dans la gestion prudentielle et interne des risques financiers.

Définition des fonds de pension, rôle dans la prévoyance vieillesse, gestion des risques, réglementation et références statistiques en Allemagne et à…

Les établissements allemands doivent publier chaque année des informations sur leurs fonds propres, leurs risques et leur gestion des risques.

Définition de la clause d'ouverture : clause contractuelle permettant de déroger au contrat de base en cas de rigidités défavorables.

Définition des options hors marché sur les produits agricoles, conclues directement entre acteurs commerciaux à des fins de couverture et de gestion des…

Découvrez le risque de modèle en finance : hypothèses inadéquates, limites de la distribution normale et sous-estimation des risques de marché.

Définition du middle-office bancaire : activités situées entre le front-office et le back-office, notamment la gestion des risques.

Définition du cumul des risques en finance et assurance : plusieurs risques assurés par une même société peuvent être touchés simultanément.

Définition du besoin en capital économique, couvrant les risques et les exigences prudentielles applicables aux établissements financiers.

Découvrez la définition de la Great Moderation et les facteurs associés à la baisse de la volatilité des marchés financiers depuis environ 2000.

Pourquoi les grandes banques peuvent réduire leurs coûts et proposer des prêts moins chers, et pourquoi ces avantages diminuent avec leur taille.

Définition de l’obligation d’agir urgente dans le langage des autorités de surveillance et contexte de gestion des risques.

Définition de « fonction » en droit de surveillance : service chargé de tâches de contrôle des risques, sans nécessairement constituer une unité…

Définition du paiement et de la cotisation uniques en assurance, avec leurs effets sur les recettes, la volatilité et la gestion des risques.

Définition de la DerivateV, ordonnance allemande encadrant la gestion, la mesure et la surveillance des risques liés aux produits dérivés.

Découvrez la force disciplinaire du marché financier : sanctions envers les acteurs imprudents et rôle essentiel de la transparence et des règles prudentielles.

Définition du profil client bancaire : évaluation de la solvabilité, des connaissances financières, des objectifs d’investissement et de la situation du client.

Définition de la diversification des placements : répartition d’un portefeuille entre actifs, échéances, zones monétaires et régions pour limiter les risques.

Définition de la matrice des risques à douze cases utilisée par la BaFin depuis 2005 pour identifier et attribuer les risques financiers.

Définition du contrat d’échange de taux d’intérêt : accord portant sur la compensation d’un écart de taux selon les conditions convenues.

Découvrez le dérivé météorologique : sous-jacent, secteurs concernés, couverture des risques climatiques et rôle face au changement climatique.

Définition du risque de conservation : menace de perte d’actifs confiés à un gestionnaire de fortune ou à une banque en cas d’abus, d’insolvabilité ou de…

Définition de l’inspection sur place : contrôle exercé par l’autorité de surveillance pour vérifier le respect des règles de gestion des risques.

Découvrez la définition de « risque » et son emploi dans le contexte financier, notamment pour désigner une décision comportant un risque dans l’espoir d’un…

Découvrez la définition du warehousing risk : le risque bancaire lié à l’impossibilité de transmettre des titres de titrisation lors d’un retournement du…

Définition du système de rémunération financier : bonus, prise en compte des risques, comité de rémunération et directives du FSB et de l’UE.

Définition du système de rémunération approprié selon l’ordonnance sur la rémunération des établissements et les exigences de surveillance.

Définition de la couverture de vente en finance : limiter une perte ou couvrir une position longue au comptant par une position courte à terme.

Définition de la capacité d’absorption des pertes dans le secteur bancaire : instruments, insolvabilité, recapitalisation et références associées.

Définition de l’événement de perte en risque opérationnel bancaire et présentation des catégories d’incidents selon Bâle II.

Définition du potentiel de perte en finance : risque de subir un préjudice lors d’une transaction ou d’un engagement sur le marché financier.

Définition des dispositifs de surveillance internes à la banque : mesures techniques et organisationnelles contre les dommages causés par le personnel ou des…

Découvrez l’effet de sous-marin en finance : comment des risques externalisés réapparaissent soudainement, notamment lors de la crise des subprimes.

Définition du SREP : examen annuel des banques par les autorités de surveillance selon les risques, la gestion des risques et l’organisation interne.

Définition du swap sur mesure : un échange de risques adapté aux besoins d’un client et structuré contractuellement selon son exposition.

Découvrez la définition du test de résistance, ses usages en finance, ses limites et son rôle dans l’évaluation des risques bancaires et assurantiels.

Découvrez les principales causes de la crise des subprimes : titrisation, risques financiers, incitations bancaires, crédit immobilier et taux bas.