Surveillance des risques, structurée (structured risk monitoring)

Une société de gestion de capitaux doit disposer, pour chacun de ses fonds d’investissement comportant des instruments dérivés, d’un système de gestion des risques propre qui saisit, mesure et gère en permanence les risques du fonds en recourant à des techniques de gestion des risques suffisamment avancées. Ce faisant, il convient de tenir compte aussi bien des profils de risque des différents actifs d’un fonds que du profil de risque global du fonds. Les techniques de gestion des risques appliquées doivent s’orienter sur l’état actuel des développements. – C’est ce que prescrit en détail le règlement allemand sur la gestion et la mesure des risques liés à l’utilisation de produits dérivés dans les fonds d’investissement conformément à la loi sur l’investissement (Derivateverordnung [DerivateV]) du 6 février 2004). – Voir Produits dérivés, Derivateverordnung, Société de gestion de capitaux, Gestion des risques. – Voir le rapport annuel 2004 de la BaFin, p. 89 (difficultés de la mesure du risque dans les fonds de fonds alternatifs) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin (rubrique “modèles de risque”), rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 167 (gestion des risques pour les produits financiers structurés).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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