Besoin en capital, économique (model capital requirement)

Lors du calcul du risque, le résultat de la couverture de tous les risques : du profil de risque global). – Conformément aux exigences minimales en matière de gestion des risques, un établissement qui n’intègre pas des risques importants dans le calcul du besoin en capital économique doit le justifier de manière compréhensible auprès de l’autorité de surveillance. – Voir risque d’appel, actifs, illiquides, gestion des placements, effets de contagion, profil de la clientèle bancaire, Bâle II, covenant, diligence raisonnable, marchés émergents, fonction, approche fondée sur les notations internes, Internal Capital Adequancy Assessment Process, procédure d’évaluation ponctuelle des crédits, titrisation des crédits, risque de liquidité, approche mark-to-model, exigences minimales en matière de gestion des risques, gestion du passif, procyclicité, agences de notation, département des risques, masse de couverture des risques, pondération des risques, contrôle des risques, procédure de mesure des risques, règle fondamentale de prise en charge des risques, évaluation des risques et de la solvabilité, propre à l’entreprise, Risk Reporting, surveillance des risques, articulée, scénarios, exceptionnels, événement générateur de pertes, Warehousing Risk. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de décembre 2007, p. 59 s. (risques à inclure dans le calcul ; limites par rapport aux risques futurs), p. 63 (aperçu), rapport annuel 2011 de la BaFin, p. 63 s. (efforts en vue d’une harmonisation à l’échelle européenne dans le cadre de Bâle III ; calendrier).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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