Gestion des risques (risk management)

pour les établissements de crédit, instrument de gestion permettant de déterminer, d’évaluer et de surveiller de manière globale et systématique les risques sur les engagements liés à l’activité bancaire (the process to recognise, control, and minimise the impact of uncertain events). Les autorités de surveillance prescrivent des mesures correspondantes ; voir pour l’Allemagne le § 25a de la loi sur le crédit (KWG) ; aux États-Unis, ces mesures sont définies avec précision par la loi Sarbanes-Oxley de 2002. – Ensemble de services proposés par les banques aux entreprises clientes pour limiter leurs risques en utilisant différents instruments de couverture. – Voir risque d’appel, actuaire, gestion des placements, effets de contagion, profil du client de la banque, Bâle II, plafonnement des postes du bilan, Chief Risk Officer, covenant, gestion des débiteurs, contrainte de discipline, marchés émergents, procédure de développement, itérative, dommage éventuel, expected shortfall, Stratégie commerciale, durable, impératif d’action, urgent, Approche basée sur les notations internes, Besoin en capital, économique, Scandale Kerviel, Méthode d’évaluation du crédit par points, Titrisation de crédit, Plan de crise de liquidité, Risque de liquidité, Approche mark-to-model, Méthode d’évaluation du marché, Middle-Office, Exigences minimales pour la gestion des risques, Gestion du passif, Proportionnalité, double, Agences de notation, Département des risques, Pondération des risques, Inventaire des risques, Contrôle des risques, Coût des risques, attendu, Méthode de mesure des risques, Tampon de risque, Principe de prise en charge des risques, Politique d’évitement des risques, Risk Assessment System, Risk Reporting, Culture du risque, Surveillance des risques, structuré, Evaluation des risques et de la solvabilité, propre à l’entreprise, Opérations de couverture, Scénarios, exceptionnels, Value at Risk, Événement de perte, Warehousing Risk, Matrice des risques à douze champs. – Cf. rapport annuel 1999 de la BCE, p. 62 s. et p. 106 s., bulletin mensuel de la BCE d’août 2002, p. 68, rapport annuel 2004 du BaFin, p. 94 s. (mise en œuvre nationale de Bâle II), rapport annuel 2005 du BaFin, p. 103 s. (Supervisory Review Process), rapport annuel 2006 du BaFin, p. 40 s.
(évolution récente du droit de la surveillance) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 35 et suivantes (traitement des risques de concentration dans les banques), le rapport annuel 2008 de la BCE, p. 123 et suivantes, 126 et suivantes (nouvelles règles concernant la gestion des risques dans les opérations avec la BCE), le rapport annuel 2008 de la BaFin, p. 56 (dispositions relatives à la gestion des risques de liquidité), le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de mars 2013, p. 31 et suivantes (détermination de la capacité à supporter des risques ; présentation détaillée).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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