Thematische Übersicht zu Risikomanagement mit 37 zugeordneten Begriffen, Definitionen und Beiträgen im wissenschaftlichen Gerhard-Merk-Archiv.
Verwandte Begriffe
Definition von „Handlungsgebot, dringendes“ im Finanzwesen: Eingreifen des Managements bei einer drohenden Entwicklung außer Kontrolle.
Great Moderation bezeichnet die seit etwa 2000 nachlassende Volatilität an den Finanzmärkten und nennt mögliche Ursachen wie besseres Risikomanagement.
Definition des Grossbankenbonus: Kostenvorteile, Risikomanagement und Refinanzierung grosser Banken sowie Grenzen durch Komplexität und Crashrisiken.
Definition von Geschäftskontinuität und Geschäftsstabilität: Maßnahmen zur Fortführung wichtiger Bankgeschäfte bei Betriebsstörungen und Ausfällen.
Definition der nachhaltigen Geschäftsstrategie für Institute: langfristige Ertragssicherung, gesetzliche Planungspflicht und Prüfung durch die Aufsicht.
Funktion bezeichnet im Aufsichtsrecht eine Dienststelle für Risikoüberwachungsaufgaben, die klar erkennbar und als Ansprechpartner erreichbar sein muss.
Definition von Emerging Markets: Länder mit politischer Instabilität, rückständiger Finanzinfrastruktur und langfristigem ökonomischem Wachstumspotential.
Definition von Einmalzahlung und Einmalbeitrag: Bedeutung in der Versicherung, Entwicklung 2011 und besondere Anforderungen an das Risikomanagement.
Disziplinierungszwang bezeichnet im Finanzmarkt das Ausscheiden regelwidrig handelnder Marktteilnehmer und setzt Transparenz sowie Aufsicht voraus.
Die Derivateverordnung (DerivateV) regelt seit 2004 Risikomanagement und Risikomessung für Sondervermögen mit eingesetzten Derivaten.
Die Counterparty Risk Management Policy Group entstand nach dem LTCM-Kollaps und entwickelte Empfehlungen zum Risikomanagement bei Finanzinstrumenten.
Definition des Chief Risk Officer (CRO): Verantwortlich für die Umsetzung der Risikopolitik und die laufende Information von Vorstand und Risikoausschuss.
Welche Maßnahmen Banken widerstandsfähiger machen: Eigenkapital, Liquidität, Risikomanagement, Aufsicht und mögliche Insolvenzregeln.
Definition der seit 2005 von der BaFin verwendeten Zwölf-Felder-Risikomatrix zur Risiko-Erkennung und Risiko-Zuordnung im Finanzwesen.
Der Herfindahl-Hirschman-Index misst die Konzentration im Kreditportfolio, zeigt Grenzen bei Ausfallrisiken und liefert keine Kapitalaussage.
Definition von Highly Leveraged Institutions: Institute mit einem auffälligen Verhältnis von Risiko zu Eigenkapital, vor allem Hedge-Fonds.
Gunslinger bezeichnet im Finanzjargon jemanden, der bei der Verwaltung eines Portfolios für hohe Renditen sehr hohe Risiken eingeht.
Definition von Haftungsverbund: aufsichtsrechtliche Beziehungen, Fonds in Bankengruppen und Verlustaufteilung in Überweisungs- und Verrechnungssystemen.
Granularität bezeichnet die Streuung von Krediten nach ihrer Höhe. Eine hohe Granularität mindert ceteris paribus das Risiko und entlastet Kapital.
Definition der Gesamtbank-Steuerung: aufsichtsrechtliche Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs über alle Risikoarten hinweg im Rahmen des ICAAP.
Definition von Gefährdung (Exposure) im Finanzwesen: der mögliche Verlust aus eingegangenen Risiken, etwa bei Krediten oder Finanzinstrumenten.
Strukturierte Finanzprodukte kombinieren mehrere Finanzinstrumente, darunter mindestens ein Derivat. Definition, Kapitalschutz und Risikoprofil.
Exposure bezeichnet im Finanzwesen die Aussetzung gegenüber Risiko oder Unsicherheit und in der Versicherung den Gefährdungsgrad eines Bestandes.
Definition von Eventualschaden und Eventualverlust: ein möglicher Verlust bei Eintritt eines bestimmten Risikofalls, auch als Exposure bezeichnet.
Expected Shortfall bezeichnet den Erwartungswert aller Verluste, die den Value at Risk überschreiten. Synonyme sind CVaR, AVaR und ETL.
Die Clearingpflicht für standardisierte OTC-Derivate sowie Anforderungen an bilaterale Kontrakte, Risikomanagement und Bestandsabgleich erklärt.
Desasterorientiert bezeichnet die Zuordnung von Risikoanteilen zu der Partei, welche das grösste Risiko trägt. Begriff aus dem Finanzwesen.
Die Corrigan-Gruppe bezeichnet die Counterparty Risk Management Policy Group, eine häufig verwendete Abkürzung im Finanzwesen.
Complacency bezeichnet die trügerische Sicherheit von Marktteilnehmern und das Ausblenden von Risiken in Finanzmärkten und Risikomodellen.
Definition der ungedeckten Call-Option: Erfahren Sie mehr über Verlustrisiken bei physischer Lieferung, Barabgeltung und amerikanischen Optionen.
Bonitätsrisiko bezeichnet die Gefahr von Zahlungsverzug, Insolvenz oder einer Bonitätsverschlechterung und deren Folgen für Anleger und Banken.
Definition von Basisrisiko: Erfahren Sie, wie sich die Preisspanne zwischen Basiswert und Basispreis bei Termingeschäften verändern kann.
Die Basler Vereinbarung von 1988 legt internationale Richtlinien für Eigenkapitalausstattung und Risikomanagement von Banken fest.
Erklärung des Bankaktionärs-Interesses: Warum Aktionäre bei niedrigem Eigenkapitalwert höhere Risiken anstreben und Aufsichtsbehörden eingreifen müssen.
Definition von ABS-CDOs: verschachtelte Verbriefungspapiere, Risiken, Kritik der Aufsicht und der Absatzrückgang seit etwa Mitte 2007.
Anlage-Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung von Portfolios nach Anlagearten, Fälligkeiten, Währungen und Regionen zur Begrenzung von Risiken.
Definition des abgesicherten Aktien-Portfolios: Kombination aus Kauf- und Verkaufsoptionen zur Risikominimierung bei einer bestimmten Aktie.