Die Tatsache, dass – die meisten Marktteilnehmer auf Stabilität in den Finanzmärkten bauen und – allfällige Risiken aus (gar weltweiten; even worldwide) Turbulenzen bei ihren Erwartungen ausschliessen – mit der Gefahr, solchen Verwerfungen gegenüber beim Eintritt nicht ausreichend gewappnet zu sein. – Ursächlich dafür ist auch oft auch das Vorherrschen unkritischer Modellgläubigkeit. Eine scheinbar beruhigendes Ergebnis aus einem Risikomodell kann bisweilen eine verzerrtes Signal darstellen; so etwa bei Marktrisiko-Modellen in Zeiten ungewöhnlich niedriger Volatilitäten oder von Kreditrisikomodellen im Umfeld eines Immobilienblase. – Siehe Abschmelzrisko, Finanzmathematik, Liquiditätsmanagement, Risikomodelle, Stress-Test.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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