Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, welche den errechneten Value at Risk übersteigen (expected shortfall is also called conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], and expected tail loss [ETL]). – Siehe HerfindahlHirschman-Index, Konfidenzniveau, Marktbewertungsmethode, Risikomanagement. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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