Kreditrisiko

Der Herfindahl-Hirschman-Index misst die Konzentration im Kreditportfolio, zeigt Grenzen bei Ausfallrisiken und liefert keine Kapitalaussage.

Definition der Gruppe verbundener Kunden im Aufsichtsrecht: Kontrolle oder Abhängigkeiten können mehrere Kunden zu einer Einheit verbinden.

Grosskredite sind hohe Kreditausleihungen ab zehn Prozent des haftenden Eigenkapitals. Der Lexikoneintrag erläutert Meldepflicht und Begrenzung.

Definition von Eventualschaden und Eventualverlust: ein möglicher Verlust bei Eintritt eines bestimmten Risikofalls, auch als Exposure bezeichnet.

Definition der Entfernung zur Zahlungsunfähigkeit: ein Maß für die Bankrottwahrscheinlichkeit einer Aktiengesellschaft anhand von Firmenwert und Volatilität.

Definition von Credit Default Swap-Spreads: Renditeabstände und ihre Bedeutung als Messgröße für das Kreditrisiko von Staatsanleihen.

Complacency bezeichnet die trügerische Sicherheit von Marktteilnehmern und das Ausblenden von Risiken in Finanzmärkten und Risikomodellen.

Bonität bezeichnet den guten geschäftlichen Ruf und die Fähigkeit sowie Bereitschaft eines Schuldners, Darlehensverpflichtungen zuverlässig zu erfüllen.

Bonitätsrisiko bezeichnet die Gefahr von Zahlungsverzug, Insolvenz oder einer Bonitätsverschlechterung und deren Folgen für Anleger und Banken.

Definition von Ausplazierung: Übertragung eines Kreditrisikos an einen Sicherungsgeber, meist eine Zweckgesellschaft, im Finanzmarkt.

Definition von Ausfall und Default: allgemeine Bedeutung, Zahlungsausfall im Finanzmarkt und Kriterien für den Ausfall einer Bankverbindlichkeit.

Definition der erwarteten Ausfallrate (Expected Default Rate): Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls innerhalb eines Jahres und mögliche 90-Tage-Frist.

Definition des Ausfall-Verlusts: erwarteter Verlust einer Bank je Forderung bei Zahlungsausfall sowie Bedeutung von Sicherheiten und Garantien.

Definition der Ausfallwahrscheinlichkeit im Kreditrisiko: Zeitraum, Basel-II-Rating, mögliche Kreditverluste und wichtige Fachbegriffe.

Definition der Asset-Korrelation: Wechselbeziehung von Unternehmenswertänderungen und Bedeutung für Kreditrisiken in derselben Branche.

Der Anleihe-Spread bezeichnet den Rendite- und Risikoaufschlag gegenüber sichereren Anleihen. Definition, Ursachen und Beispiele im Eurogebiet.

Granularität bezeichnet die Streuung von Krediten nach ihrer Höhe. Eine hohe Granularität mindert ceteris paribus das Risiko und entlastet Kapital.

Definition von Gefährdung (Exposure) im Finanzwesen: der mögliche Verlust aus eingegangenen Risiken, etwa bei Krediten oder Finanzinstrumenten.

Definition der kontaminierten Forderung: eine Position mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit und möglichem Wertberichtigungsbedarf im Finanzwesen.

Definition des Erfüllungsrisikos im Finanzwesen: Ausbleibende Zahlung oder Lieferung sowie Risiken bei der Abwicklung in Übertragungssystemen.

Definition von „Default“ in der Finanzsprache: Leistungsstörung in einer Vertragsbeziehung sowie Verweise auf verwandte Fachbegriffe.

Credit-Default-Swap-Indizes bilden vereinbarte CDS-Prämien nach Marktsegmenten ab und zeigen regionale sowie sektorale Entwicklungen und Risiken.

Definition von Collateralised Debt Obligations: Aufbau, Tranchen, Risiken und historische Entwicklung strukturierter Finanzprodukte.

Definition des Besicherungsrisikos: Wertminderung einer Sicherheit, insbesondere von Immobilien durch objektspezifische oder allgemeine Marktrisiken.

Definition des Beleihungsverhältnisses beziehungsweise Loan-to-Value-Ratios: Bedeutung für Immobilienfinanzierung, Sicherheiten und Subprime-Risiken.

Definition des Basisansatzes nach Basel II: Banken schätzen nur Ausfallwahrscheinlichkeiten, während weitere Risikogrößen aufsichtsrechtlich vorgegeben werden.

Aufprallträger bezeichnet bei Verbriefungen die Erstverlust-, Equity- oder Junior-Tranche. Ihre Verlustabfederung hängt maßgeblich von ihrer Dicke ab.

Definition des Adressenausfall-Risikos in Kreditbeziehungen, seine Bedeutung für Banken und der Einfluss von Adressenkonzentrationen.