risque bancaire

Définition de la discipline de marché en finance : rôle des forces du marché, agences de notation, déposants, créanciers et actionnaires.

Découvrez la définition de la ligne de crédit, son fonctionnement, son traitement au bilan et les règles applicables aux crédits irrévocables.

Découvrez la définition de la distance au seuil de défaut, son calcul fondé sur les actifs, la volatilité et le passif bancaire, et son rôle dans l’évaluation…

Découvrez la définition du Leverage Ratio, son rôle dans Bâle III, ses limites liées au risque et les données concernant les banques allemandes.

Définition du risque de concentration bancaire, ses formes, ses limites prudentielles et les moyens de l’atténuer, notamment par la titrisation.

Définition du crédit à risque de défaillance : prêt probablement non honoré selon le contrat, souvent prolongé par la banque à des conditions atténuées.

Définition du crédit non performant (NPL), seuil de 90 jours, provisions bancaires et rôle des fonds spéculatifs sur ce marché.

Découvrez la règle fondamentale de l’octroi de crédit : vérifier la volonté et la capacité objectives de l’emprunteur à rembourser son prêt.

Découvrez le risque de concentration bancaire, son lien avec Bâle II, ses méthodes de réduction et les contournements des règles prudentielles.

Définition du fonds de résolution européen : rôle dans la résolution bancaire, répartition des risques et conséquences pour banques, actionnaires et déposants.

Définition de la dotation en fonds propres selon le droit de la surveillance et les Financial Soundness Indicators, avec références à Bâle II et III.