Mesure permettant d’évaluer la stabilité du marché financier. Il s’agit plus précisément du nombre d’écarts-types de la valeur des actifs par rapport au seuil de défaut (défini comme le point auquel la valeur des actifs d’une banque est exactement égale à la valeur de ses passifs ; ses fonds propres sont donc nuls). La mesure est calculée sur la base de la valeur de marché des actifs, en tenant compte de la volatilité de la valeur de marché et du passif de la banque. Cette mesure est largement considérée comme l’une des estimations de risque les plus fiables pour l’avenir. – Voir Forum de stabilité financière, risque de liquidité, écart de rendement, risque bancaire, risque systématique, pondération des risques, transparence des risques. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE d’août 2002, p. 66, le Bulletin mensuel de la BCE de février 2005, p. 64 et suivantes (avec des aperçus).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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