Risque de concentration (concentration risk)

Risques encourus par une banque en raison d’une concentration inégale
la répartition des créances de crédit envers des emprunteurs individuels (concentration d’adresses : une grande partie des prêts est étendue à quelques emprunteurs seulement) ; cela comprend également les prêts accordés à des entreprises liées par des relations d’affaires étroites, des secteurs économiques individuels (concentration sectorielle), zones géographiques individuelles (concentration régionale) ainsi que des espaces monétaires étrangers individuels (concentration monétaire). – Pour les banques spécialisées – comme les caisses d’épargne-logement ou les banques d’hypothèques maritimes – et les établissements actifs au niveau régional, il peut toutefois être tout à fait judicieux de procéder à une concentration des crédits de manière planifiée, afin de pouvoir profiter d’avantages en matière d’information, comme ici surtout en raison de la connaissance particulière du marché ou de la proximité du lieu. Dans le cadre de la gestion des risques, il convient toutefois d’appliquer dans tous les cas des mesures de risque particulières et surtout de respecter les limites de concentration fixées par les autorités de surveillance. – Le risque de concentration peut être atténué, entre autres, par des procédures de titrisation appropriées. – Voir perte amarante, concentration sectorielle, prêts contre titres, coefficient de Gini, groupe de clients liés, indice Herfindahl-Hirschman, granularité, risque de Klumpr, risque de corrélation, général, dérivé de crédit, diversification du crédit, ratio de levier, titrisation true-sale. – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 35 et suivantes (présentation détaillée, conforme aux manuels ; aperçus, formules mathématiques de calcul), rapport annuel 2006 de la BaFin, p. 41 (lignes directrices en matière de surveillance).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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