Gefahren einer Bank aus ungleichmässiger
Verteilung von Kreditforderungen gegenüber – einzelnen Kreditnehmern (AdressenKonzentration: a major portion of the loans are extended to a just few borrowers); hierzu zählen auch Darlehn an durch enge Geschäftsbeziehungen miteinander verbundenen Unternehmen, – einzelnen Wirtschaftsbereichen (sector concentration: BranchenKonzentration), – einzelnen geographischen Gebieten (regional concentration; Regional-Konzentration) sowie – gegenüber einzelnen Fremdgeldräumen (foreign exchange concentration; Währungs-Konzentration). – Für Spezialbanken – wie etwa für Bausparkassen oder Schiffshypothekenbanken – und regional tätige Institute kann es aber durchaus sinnvoll sein, Kreditkonzentration planvoll einzugehen, um Informationsvorteile nutzen zu können, wie hier vor allem aufgrund der besonderen Marktkenntnis oder der Ortsnähe. Im Zuge des Risikomanagements müssen jedoch in jedem Fall besondere Risikomasstäbe angewendet und vor allem aufsichtlich vorgegebene Konzentrationslimite beachtet werden. – Mindern lässt sich das Konzentrationsrisiko unter anderem durch entsprechende Verfahren der Verbriefung. – Siehe Amaranth-Verlust, Branchenkonzentration, Darlehngegen-Papiere-Geschäft, Gini-Koeffizient, Gruppe verbundener Kunden, HerfindahlHirschman-Index, Granularität, Klumprisiko, Korrelationsrisiko, allgemeines, Kreditderivat, Kreditdiversifizierung, Leverage-Ratio, True-Sale-Verbriefung. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (ausführliche, lehrbuchmässige Darstellung; Übersichten, mathematische Formeln zur Berechnung), Jahresbericht 2006 der BaFin, S. 41 (aufsichtsrechtliche Leitlinien).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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