Marchés à terme

Découvrez la définition de la couverture courte en finance : une position courte à terme destinée à couvrir une position longue au comptant.

Définition des négociateurs de salle (locals), acteurs autorisés qui négocient pour leur propre compte sur les marchés à terme américains.

Définition de la position couverte en finance : transaction compensée par une opération opposée, avec exemples liés aux contrats à terme et options.

Découvrez la définition d’une position synthétique : combinaison de contrats à terme et d’options pour couvrir les prix et rechercher un bénéfice.

Définition de la position non couverte en finance : obligation à terme sans position opposée de même ampleur et risques associés.

Définition du prix basé sur le prix à terme : un prix de marché établi selon les contrats à terme, notamment pour les céréales et les métaux.

Découvrez la définition de l’open interest, ou intérêt ouvert : le nombre de positions ouvertes sur un contrat à terme ou d’option donné.

Définition de l’option financière : droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix d’exercice fixé, contre une prime.

Définition des options hors marché sur les produits agricoles, conclues directement entre acteurs commerciaux à des fins de couverture et de gestion des…

Définition de « mois arrière » : mois de livraison future dans les opérations à terme, après le mois au comptant ou le premier mois.

Découvrez ce qu’est un appel de marge, son rôle dans les opérations à terme et les conséquences possibles en cas de non-paiement.

Définition du processus de réévaluation : comparaison des positions à terme avec le cours actuel afin de calculer les suppléments, crédits, gains ou pertes.

Découvrez la définition du marché inversé, ses effets sur les taux d’intérêt et les marchés à terme, ainsi que la notion de backwardation.

Découvrez la définition de l’approche mark-to-market : évaluation au prix du marché ou d’un actif comparable et réévaluation quotidienne des positions.

Découvrez la définition de la couverture longue : une position longue sur le marché à terme pour couvrir une position courte au comptant.

Découvrez la définition financière de « Low » : le prix le plus bas d’un jour de bourse pour un contrat à terme ou une option.

Définition de la limite de variation de prix, ou tick, sur les marchés à terme américains et informations sur la taille minimale des variations.

Découvrez le spreading : achat et vente de contrats à terme pour tirer profit des écarts de cours entre marchés ou contrats.

Définition de la position d'achat en finance : contrat à terme ou actif détenu, avec anticipation d'une hausse future du prix concerné.

Définition du spread inter-marché : achat et vente à terme simultanés d’une marchandise sur différents marchés de matières premières.