arbitrage

Définition du fonds de valeur : stratégies d’investissement, titres sous-évalués, gestion du risque et liens avec l’arbitrage.

Découvrez la définition d’une position synthétique : combinaison de contrats à terme et d’options pour couvrir les prix et rechercher un bénéfice.

Définition de la convergence des prix dans une zone monétaire commune : arbitrage, nivellement des prix et interventions nationales dans la zone euro.

Découvrez le spreading : achat et vente de contrats à terme pour tirer profit des écarts de cours entre marchés ou contrats.

Définition de la théorie des anticipations : le taux long reflète la moyenne des taux courts actuels et futurs attendus, selon une relation d’arbitrage.

Définition du warrant en finance : certificat d’option, droit de souscription, négociation, échéance et relation avec l’action sous-jacente.

Définition du Value Management en gestion de portefeuille : vendre des actifs survalorisés pour investir dans des éléments momentanément sous-évalués.

Définition du market timing : prévision des marchés, arbitrage, rotation d’actifs et risques des stratégies à court terme.

Définition du spread inter-marché : achat et vente à terme simultanés d’une marchandise sur différents marchés de matières premières.

Définition de la transformation spatiale de la monnaie : investissement d’un excédent monétaire ailleurs, éventuellement dans une autre monnaie.