Négociation des différences de cours (spreading)

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L’achat d’un contrat à terme et la vente d’un autre contrat, répandus surtout sur les bourses de marchandises, dans le but de réaliser un bénéfice sur les différences de cours entre les deux contrats. – De telles opérations d’arbitrage peuvent concerner des contrats sur la propre bourse (intra-market transaction ; opération intra-marché), mais aussi des différences de cours sur différentes bourses (inter-market transaction ; opération inter-marché). Les arbitragistes veillent ainsi à ce que les conditions du marché pour les contrats s’harmonisent. – Voir Arbitrage, Butterfly-Spread, Commodity Fund, Opération sur différence, Event-Driven Fund, Arbitrage d’indice, Contrat à terme sur matières premières, Spéculation, Spéculateur à terme, Value Fund.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Négociation des différences de cours (spreading)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/negociation-des-differences-de-cours-spreading/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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