Köp av ett terminskontrakt och försäljning av ett annat, främst på råvarubörser, i syfte att göra vinst på prisskillnader mellan de två kontrakten. – Sådana arbitrageaffärer kan gälla kontrakt på den egna börsen (transaktion inom marknaden), men också prisskillnader på olika börser (transaktion mellan marknader). På detta sätt ser arbitrageörerna till att marknadsvillkoren för kontrakten är anpassade till varandra. – Se arbitrage, butterfly spread, råvarufond, contract for difference, event-driven fond, indexarbitrage, råvaruterminskontrakt, spekulation, futurespekulant, värdefond.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/