Der vor allem an Warenbörsen verbreitete Kauf eines Terminkontrakts und der Verkauf eines anderen, unterschiedlichen mit dem Ziel, aus Kursunterschieden zwischen beiden Kontrakten einen Gewinn zu erzielen. – Solche Arbitragegeschäfte können sich auf Verträge an der eigenen Börse beziehen (intra-market transaction; Intramarktgeschäft), aber auch Kursunterschiede an verschiedenen Börsen (inter-market transaction; Intermarktgeschäft). Die Arbitrageure sorgen so dafür, dass sich die Marktbedingungen für die Kontrakte angleichen. – Siehe Arbitrage, Butterfly-Spread, Commodity Fund, Differenzgeschäft, Event-Driven Fund, Index-Arbitrage, RohstoffTerminkontrakt, Spekulation, Terminspekulant, Value Fund.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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