Zakup jednego kontraktu futures i sprzedaż drugiego, głównie na giełdach towarowych, w celu osiągnięcia zysku z różnic cenowych pomiędzy tymi dwoma kontraktami. – Takie transakcje arbitrażowe mogą dotyczyć kontraktów na własnej giełdzie (transakcja wewnątrzrynkowa), ale także różnic cenowych na różnych giełdach (transakcja międzyrynkowa). W ten sposób arbitrażyści zapewniają wyrównanie warunków rynkowych dla kontraktów. – Zobacz arbitraż, butterfly spread, fundusz towarowy, contract for difference, event-driven fund, arbitraż indeksowy, towarowy kontrakt futures, spekulacja, futures speculator, value fund.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/