Stratégie de couverture qui consiste à combiner des contrats à terme et des options sur contrats à terme afin de couvrir les prix et de réaliser des bénéfices. – Par exemple, si un participant au marché achète une option de vente et vend (écrit) une option d’achat, il peut construire une position qui correspond à une option à terme.
position de vente. Cette position est alors appelée position courte à terme “synthétique” (artificielle) ; elle génère un bénéfice si les prix à terme baissent. Toutefois, si les prix à terme augmentent, des appels de marge sont effectués. – Les positions synthétiques sont considérées comme une forme particulière d’arbitrage. – Voir spread papillon, opération de couverture, couverture, appel de marge, option.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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