Eine Strategie des Hedge-Geschäftes, mit der man Futures und Futures-Optionen zur Preisabsicherung und Gewinnmöglichkeiten kombiniert. – Wenn ein Marktteilnehmer beispielshalber eine Put-Option kauft und eine Call-Option verkauft (schreibt), so kann er eine Position konstruieren, die einer Futures-
Verkaufsposition gleichkommt. Diese Position wird dann “synthetische” (künstliche) ShortFutures-Position genannt; sie bringt dann einen Gewinn, wenn die Terminpreise fallen. Falls allerdings die Terminpreise steigen, so entstehen Nachschussforderungen. – Synthetische Positionen gelten als eine besondere Form der Arbitrage. – Siehe Butterfly-Spread, Hedge-Geschäft, Hedging, Nachschuss-Aufforderung, Option.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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