Worst Case Hedging (c’est ainsi que l’on dit aussi en allemand, plus rarement couverture de cas extrêmes)

En matière de couverture, choix d’un modèle qui serait le pire pour sa propre position. Le calcul du risque de modèle se base donc sur le pire des cas (de perte). – Voir risque de modèle.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „Worst Case Hedging (c’est ainsi que l’on dit aussi en allemand, plus rarement couverture de cas extrêmes)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/worst-case-hedging-cest-ainsi-que-lon-dit-aussi-en-allemand-plus-rarement-couverture-de-cas-extremes/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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