Vue thématique de Risque de modèle avec 6 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Découvrez le risque de modèle en finance : hypothèses inadéquates, limites de la distribution normale et sous-estimation des risques de marché.
Définition de Worst Case Hedging : choix du modèle le plus défavorable à sa position pour calculer le risque de modèle selon le pire cas de perte.
Définition de la distribution normale en finance : répartition des valeurs autour d’une moyenne et probabilité égale d’écarts positifs ou négatifs.
La doctrine de la distribution normale sous-estime la fréquence des krachs boursiers et les risques extrêmes observés sur les marchés financiers.
Définition de la crédulité envers les modèles : confiance excessive dans des représentations simplifiées de la réalité et limites des prévisions économiques.
Définition de la prévision de la volatilité financière, fondée sur les fluctuations passées et l’évolution du cours d’une action.