Distribution normale (distribution gaussienne)

Distribution de valeurs autour d’une valeur moyenne que l’on trouve généralement sur le marché financier dans les cas où il y a un grand nombre d’achats et de ventes. La distribution normale se caractérise par une probabilité égale d’écart négatif et positif par rapport à la valeur moyenne. Sauf indication contraire, celle-ci se calcule en divisant la somme des valeurs individuelles mesurées par leur nombre. – Voir risque de modèle, doctrine de la distribution normale, distribution, stable.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Distribution normale (distribution gaussienne)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/distribution-normale-distribution-gaussienne/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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