Dans de nombreux modèles de mathématiques financières, hypothèse selon laquelle les rendements d’un actif suivent une distribution normale telle que de petits pourcentages de gains ou de pertes journaliers sont beaucoup plus probables que des mouvements moyens ou importants à la hausse ou à la baisse. – En revanche, il reste un fait que les bourses d’actions, par exemple, ont connu jusqu’à présent des chutes de cours beaucoup plus fréquentes que ne le suppose cette hypothèse. Selon la doctrine de la distribution normale, un krach boursier comme celui d’octobre 1987 ou des turbulences comme celles de la crise des subprimes en 2007 ne devraient se produire qu’une fois tous les 10 puissance 87 ans. En réalité, un krach boursier s’est produit tous les 38 ans environ. – Voir mathématiques financières, formules, mathématiques financières, risque de modèle, distribution, stable.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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