Prévision de la volatilité (volatility forecast)

Estimation de la marge de fluctuation future d’un instrument financier en général et d’une action en particulier. – Dans de nombreux calculs prévisionnels, la volatilité future est déduite de la marge de fluctuation d’une période précédente. Or, si le cours d’une action donnée baisse fortement, cela s’accompagne généralement d’une forte augmentation de la volatilité. – Cf. fiches d’information sur les instruments financiers, risque de modèle, volatilité, implicite. – Voir le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2005, p. 72 et suivantes (modèles de prévision, indice CMAX), le bulletin mensuel de la BCE de juillet 2006, p. 26 et suivantes (p. 29 : formules mathématiques pour le calcul de la volatilité du taux de l’argent au jour le jour).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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