Die Abschätzung der zukünftigen Schwankungsbreite eines Finanzinstruments im allgemeinen und einer Aktie im besonderen. – In vielen Vorausberechnungen wird auf die künftige Volatilität aus der Schwankungsbreite eines vorhergehenden Zeitraums geschlossen. Wenn aber der Kurs einer bestimmten Aktie stark sinkt, so ist das in aller Regel auch mit einem starken Anstieg der Volatilität verbunden. – Siehe Informationsblätter für Finanzinstrumente, Modellrisiko, Volatilität, implizite. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 72 ff. (Prognose-Modelle, CMAX-Index), Monatsbericht der EZB vom Juli 2006, S. 26 ff. (S. 29: mathematische Formeln zur Berechnung der Volatilität des Tagesgeldsatzes)
Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Passende Formel
Standardabweichung
Die Streuung in derselben Einheit wie die Beobachtungswerte ausdrücken.
Variablen: s Standardabweichung; s² Varianz.
Anwendung: Für Streuungsvergleich, Standardisierung und Risikomessung.