Als Teil des Marktrisikos die Gefahr, dass ein Vermögensgegenstand von einer starken Preisschwankung nach unten gerade dann erfasst wird, wenn dieser veräussert werden muss, so wie dies im Zuge der Subprime-Krise in grossem Ausmass der Fall war und dann zu teilweise erheblichen Verlusten führte. – Siehe Abschmelzrisko, Ausfallrisiko, Bonitätsrisiko, Credit-Spread-Risiko, Liquidität, StressTest.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Passende Formel
Standardabweichung
Die Streuung in derselben Einheit wie die Beobachtungswerte ausdrücken.
Variablen: s Standardabweichung; s² Varianz.
Anwendung: Für Streuungsvergleich, Standardisierung und Risikomessung.