En tant que partie du risque de marché, le danger qu’un actif soit touché par une forte variation de prix à la baisse précisément au moment où il doit être vendu, comme cela a été le cas à grande échelle lors de la crise des subprimes et a ensuite entraîné des pertes parfois considérables. – Voir Risque de fonte, Risque de défaillance, Risque de solvabilité, Risque de spread de crédit, Liquidité, StressTest.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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Passende Formel
Standardabweichung
Die Streuung in derselben Einheit wie die Beobachtungswerte ausdrücken.
Variablen: s Standardabweichung; s² Varianz.
Anwendung: Für Streuungsvergleich, Standardisierung und Risikomessung.