couverture

Définition de Worst Case Hedging : choix du modèle le plus défavorable à sa position pour calculer le risque de modèle selon le pire cas de perte.

Découvrez la définition du ratio de couverture, qui indique le nombre d’options nécessaires pour couvrir les variations de prix d’un actif sous-jacent.

Découvrez la définition d’une position synthétique : combinaison de contrats à terme et d’options pour couvrir les prix et rechercher un bénéfice.

Définition du facteur bêta : mesure de la sensibilité d’une action aux mouvements de l’indice boursier et outil de couverture des futures.

Définition de la base en couverture des matières premières : calcul, exemple chiffré et distinction entre short-the-basis et long-the-basis.

Définition du contrat à terme sur marchandises : contrat standardisé et négociable imposant l’achat ou la vente future d’une quantité à prix fixé.

Définition de la vente de remplacement en finance : couverture d’une position longue au comptant par une position courte à terme.