produits dérivés

Principes du code sur les produits dérivés adopté en 2006 : présentation équilibrée, information claire sur les risques et label de qualité.

Définition de la DerivateV, ordonnance allemande encadrant la gestion, la mesure et la surveillance des risques liés aux produits dérivés.

Découvrez les principales classifications des produits dérivés : options, forwards, futures et swaps, ainsi que leur distinction juridique.

Définition des opérations bilatérales sur produits dérivés, de leurs risques de transparence et des mesures réglementaires du G20.

Comprendre l’obligation de déclaration prévue par l’EMIR pour les contrats dérivés, négociés en bourse ou de gré à gré, et ses exigences.

Définition de la bourse des valeurs en Allemagne : titres, produits dérivés, devises et métaux précieux selon la BörsG.

Découvrez le cadre européen EMIR, son entrée en vigueur en 2012 et la loi allemande d’application adoptée en février 2013.

Découvrez la définition du super fonds OPCVM, ses actifs, son autorisation en Allemagne depuis 2004 et les références réglementaires de la BaFin.

Définition du swap, contrat financier de gré à gré permettant d’échanger des risques, des flux ou des conditions de change et de taux d’intérêt.

Définition des notations de crédit et analyse des changements d’évaluation des produits financiers, notamment des produits dérivés et structurés.

Définition du dérivé OTC, négocié de gré à gré hors bourse, et présentation de l’obligation de déclaration introduite par le règlement EMIR.

Découvrez ce qu’est une option de gré à gré, son fonctionnement, ses risques, ses formes personnalisées et les obligations de déclaration EMIR.

Définition du trading de gré à gré : transactions financières hors bourse, risques d’opacité, produits dérivés et obligations de déclaration.

Découvrez ce qu’est une option composée, une option dont le sous-jacent est une autre option, ainsi que ses risques et son effet de levier.

Définition de la mégamanie : concentration des activités financières entre quelques banques mondiales et hausse du risque de ruée vers la sortie.

Définition de la loi allemande de 2010 contre les opérations abusives sur titres et produits dérivés, notamment les ventes à découvert non couvertes.

Définition du fonds d’innovation : fonds technologique dédié aux innovations et fonds investissant dans de nouveaux produits dérivés.

Découvrez l’ISDA, association fondée en 1985 qui établit et développe les règles internationales applicables au commerce des produits dérivés.

Définition du système de négociation organisé (OTF), de ses risques pour la transparence des marchés et de son cadre réglementaire européen.

Découvrez la classification de la BCE des segments du marché monétaire : dépôts non garantis, repos garantis et produits dérivés.

Découvrez le Fixed Income Arbitrage, une stratégie visant à exploiter les écarts de prix et de taux entre obligations et produits dérivés.

Définition de l’architecture financière : finances publiques, interconnexion mondiale du secteur financier et création de produits dérivés.

Découvrez la définition des produits financiers hybrides, terme rare pour désigner les produits dérivés, avec des références BCE et BaFin.

Définition des Collateralised Synthetic Obligations (CSOs), obligations garanties basées sur des produits dérivés en tant qu’actifs.

Définition du risque de base en finance : comprendre l’écart défavorable entre le prix réel d’un actif sous-jacent et le prix d’exercice.

Définition du courtage de contrats : acquisition et vente de valeurs mobilières, instruments monétaires ou produits dérivés pour le compte d’un tiers.

Définition des dérivés de taux d’intérêt, contrats d’option liés aux titres de créance ou aux taux de référence, avec renvois spécialisés.

Définition de l’option sur taux d’intérêt, de son fonctionnement et de ses risques, avec références à l’EURIBOR et aux taux directeurs.

Définition de Wholesale Banking : opérations internationales sur capitaux, devises, actions, titres et dérivés hors activité de détail.

Définition de l’underlying asset : actif sous-jacent à une opération à terme, financier ou marchandise, avec exemples et renvois lexicaux.

Découvrez le fonctionnement des certificats Twin-Win et Win-Win, leurs variantes, avantages, limites, durées et risques pour l’investisseur.

Découvrez le contrat à terme : définition, standardisation, sous-jacent, marge, livraison future et rôle des produits dérivés sur les marchés.

Définition de Trade Assignment : transfert d’un Credit Default Swap à un autre acteur du marché et réduction du risque documentaire.

Définition du registre des transactions et présentation des obligations de déclaration des produits dérivés prévues par le règlement européen EMIR.

Découvrez la définition du strangle, sa structure avec puts et calls, ses usages sur les marchés financiers et son interprétation sur le forex.

Découvrez la définition d’une swaption : une option donnant le droit de conclure un swap déterminé selon une durée et un taux d’intérêt.

Découvrez la définition du Sleepy Warrant, une option liée à une fourchette de cours, ainsi que ses modalités d’exécution et d’indemnisation.

Définition du risque illimité en finance : appels de marge potentiellement supérieurs à la perte initiale et exemples de produits concernés.

Définition de l’option arc-en-ciel : une opération à terme conditionnelle fondée sur deux ou plusieurs actifs sous-jacents de même facteur de risque.

Découvrez la définition de la prime d’option, le rôle du vendeur et les facteurs qui déterminent le prix d’une option financière.

Découvrez le fonctionnement du certificat d’outperformance, son prix d’exercice, son facteur de participation et la variante Protect Outperformance.

Définition de l’option numérique ou binaire : paiement fixe ou nul, variantes européennes et américaines, cash-or-nothing et asset-or-nothing.

Définition d’une option combinée : acquisition de plusieurs options sur un même sous-jacent, avec présentation des variantes et des risques.

Découvrez le fonctionnement d’une option de type échelle : adaptation du prix d’exercice, maintien de la valeur intrinsèque et montant du lock-in.

Définition d’une option dépendant du chemin : rôle des barrières knock-in, knock-out, kick-in et kick-out dans le contrat financier.

Définition de la valeur nominale en finance : montant d’un titre, unité monétaire, taille d’un contrat d’option et base de calcul des intérêts.

Définition des employés recevant des informations susceptibles d’influencer fortement les marchés des titres et des produits dérivés.

Définition du swap de coupons : échange d’intérêts fixes contre variables sur un montant nominal et une durée convenus, selon un taux de marché.

Découvrez l’option knock-in, un contrat sur devises ou métaux précieux activé lorsque le sous-jacent dépasse une barrière déterminée.

Définition de la valeur knock-out : produit financier sans échéance fixe, lié linéairement au sous-jacent et exigible lorsqu’un cours est atteint.