Fixed Income Arbitrage (également appelé ainsi en allemand)

Stratégie d’investissement souvent poursuivie par les fonds spéculatifs et visant à exploiter les différences de prix des titres à taux d’intérêt et des produits dérivés en prenant des positions opposées, sans toutefois prendre de risque général sur le marché. – Les stratégies à revenu fixe visent donc principalement les variations des écarts de taux d’intérêt entre les obligations d’État et les obligations d’émetteurs non souverains de la plus haute qualité de crédit (AAA), entre les obligations de différentes classes de qualité de crédit ou d’un débiteur avec différents garants, tels que la garantie bancaire, la lettre de confort publique ou la garantie d’État. – Voir arbitrage, aval, opération hors bilan, blanc-seing, butterfly spread, day trading, créance éventuelle, opération de garantie, lettre de confort, théorie de la contre-spéculation, option, strangle, strap, spéculateur à terme.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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