L’arbitrage obligataire (fixed income arbitrage)

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L’achat d’obligations à bas prix et la vente à découvert de titres apparentés. – L’exploitation des imperfections du marché (market failures, market imperfections, en premier lieu l’inégalité de la répartition des informations) pour les titres à revenu fixe (fixed interest bearing) (an investment strategy that aims to profit from temporary price inefficiencies by taking long/short positions in related fixed income securities). Ce sont surtout les hedge funds qui se consacrent à ce domaine d’activité. – Voir Différence, position, non couverte, spéculation.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „L’arbitrage obligataire (fixed income arbitrage)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/larbitrage-obligataire-fixed-income-arbitrage/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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