l’arbitrage sur indice (index arbitrage)

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L’achat (vente) d’un contrat à terme sur indice boursier et la vente (achat) simultanée de certaines ou de toutes les actions de cet indice (the simultaneous purchase/sale of share index futures and the sale/purchase of some or all of the shares that make up the particular share index). L’objectif est de profiter d’écarts intermarchés suffisamment importants entre le contrat à terme et l’indice lui-même). Des sociétés spécialisées dans ces opérations se sont développées dans le monde entier, dans le domaine du trading à haute fréquence. – Voir arbitrage, hedge fund, spread intermarché, positions, synthétiques, trading sur différence de cours, option, contrat à terme sur matières premières, value fund.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „l’arbitrage sur indice (index arbitrage)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/larbitrage-sur-indice-index-arbitrage/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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