l’arbitrage sur indice (index arbitrage)

L’achat (vente) d’un contrat à terme sur indice boursier et la vente (achat) simultanée de certaines ou de toutes les actions de cet indice (the simultaneous purchase/sale of share index futures and the sale/purchase of some or all of the shares that make up the particular share index). L’objectif est de profiter d’écarts intermarchés suffisamment importants entre le contrat à terme et l’indice lui-même). Des sociétés spécialisées dans ces opérations se sont développées dans le monde entier, dans le domaine du trading à haute fréquence. – Voir arbitrage, hedge fund, spread intermarché, positions, synthétiques, trading sur différence de cours, option, contrat à terme sur matières premières, value fund.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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